Estratégias de negociação em futuros de índice

Estratégias de negociação.
Expansão de Fibonacci: uma melhor maneira de atingir metas de preços de tempo.
Por Toni Hansen | 1 de fevereiro de 2014.
Aqui, mostramos como usar os níveis de expansão da Fibonacci para estabelecer níveis de metas de alta probabilidade e gerenciar as posições abertas à medida que elas se desenvolvem.
Análise do sistema de negociação: então e agora.
A tecnologia do sistema de comércio avançou rapidamente no final dos anos 80 e início dos anos 90, estabelecendo paradigmas que persistem hoje. Aqui está um olhar para onde estamos - e onde podemos ir.
Construção de modelos avançados para negociação do S & amp; P 500.
As máquinas de suporte de vetores são uma das fronteiras da vanguarda da tecnologia comercial. Aqui, usamos essas ferramentas para construir um modelo semanal para futuros de índices de ações.
Desbloqueando o mistério da construção de estratégias comerciais.
Desenvolver seus próprios indicadores é útil, mas colocar essas ferramentas para funcionar é o verdadeiro desafio.
Criando indicadores personalizados.
Saber como construir seus próprios indicadores é fundamental para o comerciante técnico de hoje. Aqui, detalhamos o processo, desde conceituação até codificação.
Evitando paralisia de negociação por análise.
É fácil ficar sobrecarregado por muitas medidas de desempenho. Saiba o que importa no seu relatório de desempenho.
Qual é o seu tipo (mercado)?
Reconhecer se o mercado está se movendo para cima, para baixo ou para os lados é a chave para o sucesso. As médias móveis podem ajudar.
Como definir metas de lucro e controlar as perdas.
Usando análise estatística para coletar os dados necessários para construir um quadro de gerenciamento de risco adequado.
Ganhando lucro com W. D. Gann.
Por Kent Kofoed | 27 de novembro de 2012.
Discutimos a aplicação adequada do fã do Gann para entender como, e por que, é formado.

Estratégias necessárias para futuros de negociação.
O índice Russell 2000 foi desenvolvido pela Frank Russell Co. e foi projetado para rastrear o desempenho de um grupo de empresas setográfico similar ao índice S & P 500. Ao contrário do S & P 500 que rastreia as maiores 500 empresas nos EUA, o Russell 2000 é um índice muito mais amplo, medindo o desempenho das menores 2.000 empresas dentro do índice Russell 3.000, que rastreia lógicamente as 3.000 empresas mais grandes no mercado interno.
Russell reconstitui seus índices anualmente, ao contrário de alguns outros provedores de índice, que muitas vezes podem significar uma descrição mais precisa e atempada do mercado. Curiosamente, graças à reconstituição anual, a Microsoft e a Starbucks foram adicionadas ao Russell 1000 sete anos antes de serem incluídas no S & P 500.
Russell reconstitui seus índices anualmente, ao contrário de alguns outros provedores de índice, que muitas vezes podem significar uma descrição mais precisa e atempada do mercado. Curiosamente, graças à reconstituição anual, a Microsoft e a Starbucks foram adicionadas ao Russell 1000 sete anos antes de serem incluídas no S & P 500.
Com a reputação de um dos principais índices de melhor desempenho, vem o volume de instituições, hedge funds, investidores individuais e, mais recentemente, sistemas de negociação. Uma nova pesquisa que mede a participação no mercado de várias famílias de índices de ações mostrou que a família Russell de índices dos EUA possui uma participação líder de 52% no mercado institucional para benchmarks. A pesquisa também encontrou 49,5% dos US $ 3,8 trilhões em ativos representados na pesquisa agora são comparados aos índices de Russell e, em termos de uso institucional, os índices de Russell representam nove dos dez melhores. O índice Russell 2000 de pequena capitalização continua a ser o segundo padrão de equivalência mais utilizado nos Estados Unidos.
O Russell assumirá o lugar do S & P como o mercado de futuros de índice? Embora tenha feito avanços tremendos e atualmente traz oportunidades de comerciantes que não podem encontrar em outros lugares, a chance de ultrapassar o S & P é bastante remota. Ou, pelo menos, não conte com isso acontecendo em breve. O contrato de Russell de tamanho completo calcula em média apenas mais de 2.200 contratos que mudam de mãos diariamente, e o volume S & P E-mini ainda diminui o volume de Russell E-mini, em quase 830 mil contratos por dia contra aproximadamente 120,000. No entanto, o crescimento no Russell não tem sido nada espetacular, mostrando que os comerciantes estão se afastando das oportunidades de diminuição no S & P para os expandidos no E-mini Russell.
Para os comerciantes inclinados a usar os sistemas de negociação, os sistemas de negociação baseados em E-mini Russell podem ser uma maneira de obter exposição a esse mercado. Os sistemas de negociação podem ser tão simples como sugerir uma compra no aberto de amanhã enquanto arriscam apenas três pontos, ou tão complexos como uma rede neural usando inteligência artificial para avaliar o sentimento do mercado. Seu valor real, no entanto, pode estar em sua capacidade de tornar consistentes as decisões comerciais de um investidor.
Leve algum tempo para estudar os produtos futuros de Russell no atual ambiente de mercado. O aumento constante do volume de negócios reforça a situação de liquidez para que os comerciantes possam entrar e sair do mercado com facilidade. Claramente, também, seu alcance efetivo é algo que lhes dá uma vantagem em outros índices que anteriormente poderiam ter sido uma escolha mais popular.
Mínimo de $ 2.500 necessário para abrir a conta de negociação ao vivo (requisito de margem) após o período de treinamento de 2-3 meses Um contrato custa US $ 500 (requisito de margem)
Divulgação de Risco: CFTC RULE 4.41 & ndash; RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
Os contratos de futuros são fornecedores de serviços educacionais, apenas para fins informativos. Nós não fornecemos conselhos de investimento ou fazemos recomendações de investimento, nem transacionamos negócios nem dirigimos contas de alunos. Nossos webinars discutem negócios com base em nossos produtos de algoritmo atuais.
Existe um nível elevado e ilimitado de risco de perda na negociação de futuros de commodities, opções, opções de escrita e produtos de câmbio em moeda estrangeira; Essa negociação não é adequada para todos os investidores.

Futuros Fundamentos: Estratégias.
Os comerciantes de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria subjacente em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para aproveitar os preços crescentes e em declínio. Os mais básicos são conhecidos como longos, ficam curtos e se espalham.
Negociações Longas e Curtas.
As negociações podem ser inseridas em duas direções diferentes, dependendo de onde você espera que o mercado vá.
Os negócios longos são o método clássico de compra com a intenção de lucrar com um mercado crescente. Mesmo que as perdas possam ser substanciais, elas são consideradas limitadas porque o preço só pode ser tão baixo quanto $ 0 se o comércio se mover contra você.
Os negócios curtos, por outro lado, são inseridos com a intenção de lucrar com um mercado em queda. Uma vez que o preço atinja o seu nível alvo, você recompõe as ações (comprar para cobrir) para substituir o que você emprestou ao seu corretor. A negociação de posições curtas é uma parte importante da negociação ativa, pois permite que você aproveite ambos os mercados em ascensão e queda - mas é preciso muito cuidado.
Ao contrário dos negócios longos, onde as perdas são consideradas limitadas porque o preço não pode ir abaixo de US $ 0, os negócios curtos têm potencial para perdas ilimitadas. Isso ocorre porque um curto comércio perde valor à medida que o mercado aumenta, e como o preço pode teoricamente continuar aumentando indefinidamente, as perdas podem ser ilimitadas e desastrosas. Você pode gerenciar esse risco sempre negociando com uma ordem protetora de parada-perda - uma linha na areia além da qual você não arrisca mais dinheiro. (Para mais informações, consulte a Ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.)
Se você vai longo ou curto, você deve ter um saldo suficientemente grande em sua conta de negociação para atender ao requisito de margem inicial para o contrato específico.
Spread Trading.
Ir longo ou curto envolve a compra ou venda de um contrato agora para tirar proveito de preços em ascensão ou em queda no futuro. A propagação da negociação é outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros.
A propagação da negociação combina uma posição longa e curta inserida ao mesmo tempo em contratos de futuros relacionados. A idéia por trás da estratégia é lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos e, ao mesmo tempo, proteger o risco. Por exemplo, suponha que você coloque uma propagação em ouro. Se os preços do ouro aumentar, o ganho na posição longa compensará a perda no curto - e o reverso aconteceria se os preços do ouro caíssem. Essencialmente, você assume o risco da diferença entre os dois contratos em vez do risco de um único contrato de futuros. Em geral, a negociação de spread é considerada menos arriscada do que assumir uma posição de futuro definitiva.
Existem vários tipos diferentes de spreads, incluindo:
Calendar Spreads. Isso envolve simultaneamente a compra e venda de dois contratos do mesmo tipo e preço, mas com diferentes datas de entrega. Esses spreads são populares nos mercados de grãos devido à sazonalidade do plantio e da colheita. Por exemplo, você poderia vender o contrato de julho para o milho e, ao mesmo tempo, comprar o contrato de dezembro.
Intermarket Spreads. Com este tipo de spread, você compra e vende contratos diferentes, mas frequentemente relacionados, geralmente com o mesmo mês de vencimento. Você poderia trocar um spread intermercado, por exemplo, comprando simultaneamente trigo de inverno vermelho duro e vendendo trigo de inverno vermelho macio (ou vice-versa, dependendo das condições do mercado). Estes também são chamados de spreads inter-commodities.
Inter-Exchange Spreads. Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em uma troca de futuros diferente. Por exemplo, você pode comprar um contrato no CBOT e vender um na NYMEX.

AJUDANDO FUTURAS TRADUTORES DESDE 1997.
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United Futures Trading Company, Inc.
Merrillville, IN 46410.
Aumento de preço esperado.
Alguém que espera que o preço de uma determinada mercadoria aumente em um determinado período de tempo pode procurar lucrar com a compra de contratos de futuros. Se correto na previsão da direção e do tempo da mudança de preço, o contrato de futuros pode ser vendido mais tarde pelo preço mais alto, obtendo assim um lucro.1 Se o preço declinar em vez de aumentar, o comércio resultará em uma perda. Devido à alavancagem, as perdas e os ganhos podem ser maiores do que o depósito de margem inicial.
Preço por valor de 1.000.
contrato barril barril.
contrato de futuros de petróleo.
contrato de futuros do petróleo ______ ________.
Suponha, em vez disso, que, em vez de aumentar para US $ 16 por barril, o preço do petróleo de julho em abril diminuiu para US $ 14 e, para evitar a possibilidade de perda adicional, você optar por vender o contrato a esse preço. No contrato de 1.000 barris, sua perda chegaria a US $ 1.000 mais os custos de transação.
Preço por valor de 1.000.
contrato barril barril.
contrato de futuros de petróleo.
contrato de futuros de petróleo _______ _________.
Diminuição esperada do preço.
do mesmo jeito.
em 1200. Cada mudança de ponto no índice resulta em um lucro ou perda de US $ 250 por contrato. Um declínio de 100 pontos até novembro geraria um lucro, antes dos custos de transação, de US $ 25.000 em cerca de três meses. Um ganho dessa magnitude em menos.
que uma mudança de 10% no nível do índice é uma ilustração da alavancagem trabalhando para sua vantagem.
S & amp; P 500 Valor do Contrato.
Índice (Índice x $ 250)
contrato ______ ________.
S & amp; P 500 Valor do Contrato.
Índice (Índice x $ 250)
contrato ______ ________.
Embora a maioria das transações de futuros especulativos implique uma compra simples de contratos de futuros para lucrar com um aumento de preço esperado - ou uma venda igualmente simples para lucrar com uma redução de preço esperada - existem muitas outras estratégias possíveis. Os spreads são um exemplo.
meses, a diferença de preço entre os dois contratos deve ser maior que 5 ¢. Para lucrar se você estiver certo, você poderia vender o contrato de futuros de março (o contrato de menor preço) e comprar o contrato de futuros de maio (o contrato de preço mais alto).
Suponha que o tempo e os eventos provem que você está certo e que, em fevereiro, o preço de futuros de março subiu para US $ 3,60 e o preço de futuros de maio é de US $ 3,75, uma diferença de 15 ¢. Ao liquidar ambos os contratos neste momento, você pode perceber um ganho líquido de 10 ¢ no alqueire. Uma vez que cada contrato é de 5.000 bushels, o ganho líquido é de US $ 500.
Novembro Venda trigo de março Compre a propagação de trigo de maio.
$ 3.50 bushel $ 3.55 bushel 5 ¢
$ .10 perda $ .20 ganho.
Ganhe US $ 500 em 5.000 bushel.
ilustrado teria resultado em uma perda de US $ 500.
Estes estão além do escopo de um livreto introdutório e devem ser considerados apenas por alguém que entenda claramente a aritmética risco / recompensa envolvida.
O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda existe no mercado de futuros e opções.
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A negociação de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores.
O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros e o risco de perda existe na negociação de futuros.
Todas as taxas de negociação cotadas por lado. As taxas aplicáveis ​​cambiais, regulatórias e de corretagem aplicam-se às taxas apresentadas.

Estratégia de negociação de futuros.
Webinar do Centro de Aprendizado RJO Futures.
Quarta-feira, 21 de fevereiro às 11h CT.
Compreenda como os profissionais utilizam estratégias comerciais sólidas para orientá-los dentro e fora dos mercados. Saiba quais são os principais componentes de uma estratégia de negociação e como você pode aprender a entender a ação do preço para determinar entradas, paradas e metas de lucro precisas.
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Componentes-chave de uma estratégia e por que você precisa de uma.
Como a análise técnica difere da estratégia de negociação.
Por que a ação de preços é tão importante.
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Este material foi preparado por um empregado comercial ou comercial ou agente da RJO Futures e é, ou tem a natureza de, uma solicitação. Este material não é um relatório de pesquisa preparado pelo Departamento de Pesquisa de Futuros RJO. Ao aceitar esta comunicação, você concorda que você é um usuário experiente dos mercados de futuros, capaz de tomar decisões de negociação independentes e concorda que você não está e não dependerá exclusivamente dessa comunicação ao tomar decisões comerciais.

Estratégias de negociação em futuros de índices
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Os futuros de DAX são o mercado de derivativos que monitora o principal índice de ações alemão, o DAX (Deutscher Aktien Index). É o principal índice bursátil que rastreia o desempenho de 30 empresas listadas na Bolsa de Valores de Frankfurt e é chamado de DAX30. Os futuros do DAX são oferecidos pela Eurex Exchange, uma bolsa de futuros especializada em oferecer futuros europeus.
O índice DAX é um índice ponderado de capitalização e rastreia o desempenho dos estoques maiores e mais ativamente negociados na troca. O DAX tem peso semelhante, como o Dow Jones nos EUA. As 30 empresas listadas na bolsa DAX são as seguintes:
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Uma das características únicas do índice DAX é que o peso máximo que uma empresa cotada pode ser atribuída é de 10%. O DAX foi formado com uma base de lançamento de 30 de dezembro de 1987 e começou com um valor base de 1000. Entre os períodos de 2003 a 2007, o DAX alemão estava em um dos fortes campeões de alta, atingindo os máximos acima de 8.100 durante o período período.
DAX Futures Chart.
Entre os vários índices de ações regionais da Europa, a bolsa de ações alemã é uma das trocas mais ativamente negociadas na região. Os futuros da DAX vêm em várias formas do contrato de futuros padrão para os futuros DAX mini-dimensionados com um multiplicador de 5 euros. Os futuros do DAX são cotados em euros, que são convertidos para dólar norte-americano.
Abaixo estão os dois principais tipos de contrato de futuros DAX disponíveis para negociação.
Day trading os futuros da DAX pode ser um empreendimento rentável, semelhante à negociação dos futuros E-mini S & amp; P500. Antes de analisarmos as três estratégias de negociação mais simples, é melhor explorar as correlações entre o DAX e alguns outros instrumentos para ter uma idéia ampla de como o DAX se comporta.
Gráfico de Correlação DAX (correlação de 30 dias)
O gráfico acima mostra a correlação entre o índice DAX 30 e a média Industrial Dow Jones e o S & P500, incluindo o EURUSD (porque o DAX tem o preço em Euro).
O gráfico acima mostra que o índice DAX tem mais de 90% de correlação com os principais índices de ações dos EUA e possui uma correlação inversa de 70% com o euro. Isso significa que, quando o EURUSD se move mais alto (o euro sobe), o índice DAX tende a ser mais fraco e quando o EURUSD se move mais baixo (o euro cai contra o dólar dos EUA), o índice DAX tende a ser mais forte.
Os dados de correlação acima mostram como os comerciantes podem usar as informações de outros mercados, a fim de obter uma ampla idéia sobre o desempenho do DAX30.
Com a forma acima formada, abaixo estão três maneiras pelas quais você pode trocar os futuros do DAX pelo dia.
# 1. Jornada de futuros do DAX com RSI.
Nessa abordagem bastante simples, utilizamos apenas o indicador do Índice de Força Relativa (RSI) em um gráfico de futuros DAX de 15 minutos. A configuração RSI utilizada é de 14 períodos, aplicada ao preço de fechamento. O RSI também usa níveis personalizados de 75 e 25. As posições longas são tomadas após o RSI (14) fechar acima de 75,00 e as posições curtas são tomadas após o RSI (14) fechar abaixo de 25,00.
O primeiro gráfico abaixo mostra uma posição longa típica.
DAX Futures Day Trading - RSI Configuração longa.
No gráfico acima, o RSI 14 fecha acima de 75,00. A posição longa é tomada como uma ordem de compra pendente no alto da vela, que é 10782. As paradas são colocadas na parte inferior da vela em 10764. Para determinar o nível de lucro, defina a ordem do limite para três vezes o risco, o que é 10782 - 10764 = 18 x 3 + 10782 = 10836.
Da mesma forma, as posições curtas podem ser tomadas quando o RSI (14) fecha abaixo do nível de 25,00.
DAX Futures Day Trading - RSI Short Set up.
No gráfico acima, você pode ver uma troca perdedora na configuração curta. O preço inicialmente desencadeia a entrada, mas inverte-se novamente para atingir a perda de parada.
Embora as perdas façam parte desta estratégia, a configuração de risco / recompensa 1: 3 permite que alguns bons comerciantes vencedores rapidamente o façam retornar aos lucros e compensar as perdas.
Um fator importante a ter em mente com a estratégia de negociação RSI dos futuros do DAX é levar apenas um comércio por dia e os comerciantes devem disciplinar-se para interromper o comércio no dia seguinte à conclusão do primeiro comércio.
# 2. Negociando o breakout de 2 horas.
A maioria dos day traders tende a se concentrar na primeira hora de negociação, que pode ou não ser lucrativa. Ao combinar as primeiras duas horas de negociação, as estatísticas podem mudar bastante e também lhe dá uma melhor aderência aos mercados.
Os futuros do DAX abrem às 0900 horas do horário da Europa Central ou 0700 GMT. É por volta desse tempo que geralmente há muitos lançamentos econômicos. Alguns são importantes, mas na maioria dos dias, os dados divulgados durante esses períodos geralmente são dados de segundo nível. Isso significa que há muito barulho na negociação. Ao aguardar as primeiras duas horas, os comerciantes do dia futuros do DAX poderão afastar-se do barulho e buscar melhores oportunidades, uma vez que a tendência ou o intervalo esteja definido.
Com o intervalo de 2 horas, o único indicador a ser usado é o volume de dados. Para negociar essa configuração, desenhe linhas horizontais na alta e na baixa das primeiras sessões de negociação de 2 horas. Então, observe o volume enquanto o preço continuar a variar dentro desses níveis. Compre ou venda em um breakout desta faixa, validado por maior volume na vela breakout.
As paradas são ajustadas para a alta ou baixa da vela breakout, enquanto os lucros podem ser reservados por 10 a 15 pontos. Em alguns casos, os comerciantes podem ser abertos até a última hora de negociação.
O gráfico abaixo mostra um longo comércio, bem como alguns comerciantes invalidados.
DAX Futures 2-hour range breakout - Configuração longa.
Havia apenas duas trocas válidas de quatro. O motivo aqui é porque, a partir da esquerda, a primeira troca é inválida porque o volume na segunda hora é muito maior do que o volume na vela breakout. Você pode ver como o preço permaneceu plano, movendo apenas alguns pontos. O segundo comércio inválido é marcado por forte movimento de preços na segunda hora. Além disso, não houve fuga desta faixa depois disso. A terceira configuração comercial é quase perfeita. O intervalo inicial é definido a partir das altas e baixas das primeiras duas horas. Então, o preço vai para o lado positivo em maior volume no dia e, eventualmente, fecha o dia mais alto.
A quarta negociação mostra a faixa sendo estabelecida, mas o volume de breakout é menor em comparação com o volume inicial de negociação de duas horas.
Finalmente, o quinto comércio tem um conjunto semelhante ao da terceira configuração. O breakout do intervalo de 2 horas é validado por maior volume, e o preço eventualmente fecha mais alto no dia.
DAX Futures 2-hour range breakout - Configuração curta.
O próximo gráfico acima mostra alguns exemplos de posições curtas com base no intervalo e no vazamento de volume. Aqui, você pode ver três posições curtas do livro, uma vez que a vela de fuga é validada por um volume maior comparado ao volume das duas primeiras sessões. O preço geralmente tende a fechar mais baixo no dia em que essa configuração aparecer.
O intervalo de 2 horas e a quebra de volume podem ser muito úteis para capturar tendências de curto prazo quando são validadas por volume. No entanto, os comerciantes devem notar que as configurações não são muito freqüentes e, portanto, haverá alguns dias de negociação sem negociações a serem realizadas.
# 3. Alta / Baixa - Compra / Venda Tendência seguindo a estratégia.
Os futuros DAX tendem a seguir fortes tendências. Com exceção dos períodos de consolidação em que a ação do preço pode se tornar plana e estimular as posições de um comerciante, a ação do preço é muito mais certa uma vez que uma tendência é estabelecida. Nesta base, os comerciantes também podem olhar para uma estratégia de negociação de futuros DAX de 30 minutos. Neste método, você compra se o preço fechar acima do valor do dia anterior ou vender se o preço se fechar abaixo da baixa do dia anterior.
DAX Futures - Gráfico de 30 minutos High - Low Breakout.
O gráfico acima mostra alguns sinais longos e curtos. As linhas vermelhas representam a baixa do dia anterior, enquanto as linhas pretas representam os máximos do dia anterior. Neste método, uma vez que a sessão de 30 minutos se cierra abaixo ou acima da baixa ou alta do dia anterior, uma posição é inserida com as paradas colocadas na alta ou baixa da vela breakout de 30 minutos.
Este é um sistema bastante aberto, onde os comerciantes podem olhar para especificar um nível de lucro fixo ou procurar entrar nas tendências a curto prazo. Na segunda abordagem, os comerciantes devem estar cientes dos riscos de retrocessos mais fortes que podem rapidamente colocar em risco qualquer posição vencedora aberta.
O sistema também pode ser modificado adicionalmente ao analisar a validação de volume na quebra da alta ou baixa do dia anterior ou mesmo adicionar médias móveis para negociar com a tendência. A principal desvantagem desse método é que os operadores de dia precisarão monitorar de perto os gráficos de 30 minutos. Não há um momento específico em que o breakout pode ocorrer, o que significa que haverá dias em que um comerciante do dia terá que aguardar o breakout que pode vir apenas no final do dia.